پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پیش بینی جزء لاینفک فرآیند تصمیم گیری و کنترل می باشد و از طرفی رابطه مستقیمی با ریسک تصمیم گیری دارد. با توجه به گسترش روز افزون روش های پیش بینی در بازارهای مالی، تحقیق در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند؛ لذا در این تحقیق سعی شده است مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام شرکت مورد نظر را با دقت بالایی پیش بینی نمود. در این تحقیق یک مدل ترکیبی برای پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. در این تحقیق از میان شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران، 30 شرکت از 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار در سه ماهه دوم سال 90 انتخاب شده است. سپس برای هر 30 شرکت 44 متغیر که شامل نماگرهای مالی مورد استفاده در بازارهای مالی می باشند محاسبه شده است. این متغیرها به عنوان ورودی مدل ترکیبی بوده و به کمک الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده اند. در ادامه برای بررسی عملکرد مدل ترکیبی، با استفاده از خطای کلی پیش بینی، نتایج این مدل با مدل های ماشین بردار پشتیبان ساده و شبکه عصبی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک در پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمل کرده و نسبت به روش ماشین بردار پشتیبان ساده و شبکه عصبی از دقت بالاتری برخوردار بوده است.